Hàng loạt ETF sắp tái cơ cấu danh mục: Cổ phiếu nào hưởng lợi?
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) đã chính thức công bố kết quả rà soát danh mục các chỉ số cho kỳ quý IV/2021. Các chỉ số mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1/11 và các ETF liên quan sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục với hạn cuối là ngày 29/10.
Theo đó, LPB và TCM bị loại khỏi chỉ số trong khi KDH được thêm vào chỉ số kỳ này sau khi bị loại ra trong kỳ quý II/2021.
Phương pháp tính chỉ số mới sẽ được áp dụng từ kỳ này với việc bổ sung hệ số giới hạn theo tỷ lệ sở hữu nước ngoài (FOL) và hệ số giới hạn theo thanh khoản. Điều này sẽ khiến một số cổ phiếu bị giảm tỷ trọng đáng kể như NLG, GMD, CTG, VPB, theo đánh giá của Công ty Chứng khoán SSI trong bản tin ETF công bố mới đây.
Danh mục chỉ số mới sẽ bao gồm 17 cổ phiếu, trong đó có 9 cổ phiếu thuộc nhóm ngành Ngân hàng sẽ bị áp dụng mức tỷ trọng tối đa của nhóm ngành là 40%. MWG và FPT vẫn là hai cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất danh mục.
Trong khi đó, chỉ số VN30-Index không có thay đổi về thành phần trong kỳ này. Hiện tại có 3 ETF đang sử dụng chỉ số làm tham chiếu bao gồm VFM VN30, SSIAM VN30, Mirae Asset VN30, với tổng tài sản ước tính là 11.400 tỷ đồng.
Chỉ số VNFIN Lead cũng không có thay đổi về thành phần trong kỳ này. Danh mục chỉ số hiện tại có 19 cổ phiếu. Quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF hiện có tài sản ước tính là 2.700 tỷ đồng.
Tổng hợp dự kiến giao dịch của các ETF trong đợt tái cơ cấu danh mục sắp tới. Nguồn: SSI
Tổng hợp giao dịch của các ETF trên, trong đợt tái cơ cấu lần này, SSI dự báo cổ phiếu bị bán ra mạnh nhất là LPB với 11,2 triệu đơn vị. Kế đó là NLG và GMD với lần lượt 10,2 triệu đơn vị và 8,5 triệu đơn vị. Cả 3 cổ phiếu này đều bị bán mạnh bởi quỹ VFM VNDiamond. Riêng LPB chịu thêm áp lực bán từ quỹ SSIAM VNFIN LEAD.
Các cổ phiếu khác dự kiến cũng bị bán ra hàng triệu đơn vị là CTG, VPB, MWG và FPT.
Ở chiều ngược lại, MSB là cổ phiếu có thể được mua vào mạnh nhất, tổng cộng 5,8 triệu đơn vị, từ 2 quỹ VFM VNDiamoand và SSIAM VNFIN LEAD. ACB và KDH cũng là 2 cổ phiếu dự kiến được mua vào hơn 5 triệu đơn vị.
Hàng loạt cổ phiếu khác cũng dự kiến được mua vào hàng triệu đơn vị như PNJ, MBB, REE, VIB, TPB, VHM, CTD.
